[장태민닷컴 장태민 기자]
Ⅰ
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| 한시적 확대에 따른 적격 담보증권 및 대상증권 변동사항
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□ (대상증권 변동사항) 기존 국채, 통안증권, 정부보증채, 주금공MBS, 특수은행채* 이외에 은행채** 및 9개 공공기관*** 발행채권을 한국은행 대출 적격담보증권, 차액결제이행용 담보증권 및 공개시장운영 RP매매 대상증권에 포함
* 공개시장운영 RP매매 대상의 경우, 기존에 미포함되어 있었던 동 증권을 금번에 추가로 포함
** 농업금융채, 수산금융채, 「은행법」 제33조제1항제1호에 따른 금융채
*** 한국전력공사, 한국토지주택공사, 국가철도공단, 중소벤처기업진흥공단, 한국가스공사, 한국도로공사, 한국수자원공사, 한국철도공사, 예금보험공사
| 변경 전
| 변경 후1)
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▪ 대출
적격담보증권
| 국채, 통안증권, 정부보증채, 신용증권, 주금공 MBS, 특수은행채2)
| 국채, 통안증권, 정부보증채, 신용증권, 주금공 MBS, 특수은행채2), 은행채3), 9개 공공기관4) 발행채권
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▪ 차액결제이행용
담보증권
| 국채, 통안증권, 정부보증채, 주금공 MBS, 특수은행채2)
| 국채, 통안증권, 정부보증채, 주금공 MBS, 특수은행채2), 은행채3), 9개 공공기관4) 발행채권
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▪ 공개시장운영
대상증권
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| (RP매매)
| 국채, 통안증권, 정부보증채, 주금공 MBS
| 국채, 통안증권, 정부보증채, 주금공 MBS, 특수은행채2), 은행채3), 9개 공공기관4) 발행채권
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주 : 1) 금번 추가되는 증권은 밑줄로 표시
2) 산업금융채권, 중소기업금융채권, 수출입금융채권
3) 농업금융채권, 수산금융채권, 「은행법」 제33조제1항제1호에 따른 금융채
4) 한국전력공사, 한국토지주택공사, 국가철도공단, 중소벤처기업진흥공단, 한국가스공사, 한국도로공사, 한국수자원공사, 한국철도공사, 예금보험공사
□ (기대효과) 동 조치로 국내은행들이 활용할 수 있는 추가 고유동성자산 확보 가능 규모는 최대 29조원 정도로 추정(2022.9월말 기준)
o 국내은행들이 한국은행에 은행채 등으로 담보를 납입함으로써 확보하게 되는 국채, 통안채 등을 통해 유동성 규제비율 준수 부담을 완화하는 한편, 향후 장외외환파생거래 증거금 추가 납입 등에 대응할 수 있을 것으로 기대
□ (시행일) 2022년 11월 1일
o 유효기간은 2022.11.1일부터 2023.1.31일까지(3개월)
Ⅱ
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| 차액결제이행용 담보제공비율 인상조치 유예의 주요내용
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□ (주요 내용) 금융기관 간 차액결제 시 결제이행을 보장하기 위해 추진하던 당초 담보증권* 제공비율 인상 일정(2023.2.1일, 70%→80%)을 3개월간 유예하기로 하였음
* 인터넷뱅킹 등 소액결제망에서 이루어지는 소액자금이체의 금융기관 간 최종결제(차액결제)#를 보장하기 위해 금융기관이 한국은행에 납입하는 담보증권으로 2022.10.24일 현재 52.2조원
# 인터넷뱅킹 등을 이용하여 고객 간 자금이체가 이루어진 다음날 11시에 한은금융망을 통해 한국은행에 개설된 금융기관 당좌계좌에서 차액방식으로 이루어지는 최종적인 자금 결제
o 국제기준(PFMI, 금융시장인프라에 관한 원칙)에 맞추기 위해 2025년 2월까지 매년 10%p씩 동 비율을 인상하기로 했던 당초 일정을 순차적으로 유예
― 이에 따라 담보증권 제공비율의 100% 인상시점은 당초 2025년 2월에서 2025년 5월로 연기
차액결제이행용 담보증권 제공비율 인상 계획 변경(안)
(%)
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| 현행
| ‘23.2월
| ‘23.5월
| ‘24.2월
| ‘24.5월
| ‘25.2월
| ‘25.5월
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변경 전
| 70
| 80
| 80
| 90
| 90
| 100
| 100
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변경 후
| ⇒
| 70
| 80
| 80
| 90
| 90
| 100
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□ (기대효과) 이번 조치로 금융기관이 한국은행에 납입해야 하는 담보증권금액이 59.7조원에서 52.2조원으로 7.5조원 감소(2022.10.24일 기준)
□ (시행일) 2022년 11월 1일
□ 단기금융시장에서의 원활한 자금 순환을 도모하기 위하여 일시적 유동성 위축 완화 목적의 RP매입을 한시적으로 실시
o 동 RP매입은 시장안정화 조치의 일환으로써 공급된 유동성은 공개시장운영을 통해 흡수되므로 통화정책기조와는 무관함
① 대상 기관 : 증권사, 증권금융 등 한국은행 RP매매 대상기관
② 매입 규모 : 총 6조원(잔액기준) 수준*으로 예상
* 22.10.23일 기발표된 정부 조치(증권금융을 통해 증권사에 3조원 유동성 지원)와는 별도의 조치
③ 금리 결정방식 : 복수금리 경쟁입찰*
* 입찰 최저금리를 준거금리 + 10~20bp 수준으로 설정
④ 매입 만기 : 91일물 이내
― 주로 단기물(14일물 등)을 활용함으로써 증권사 등 금융회사의 유동성 상황에 따라 신축적으로 대응
⑤ 매입 시기 : 단기금융시장 상황을 고려하여 필요시 실시
⑥ 실시 기간 : 2023년 1월 31일까지(추후 연장 여부 검토)
장태민 기자 chang@changtaemin.com
