[장태민닷컴 장태민 기자] * 7일 이복현 금감원장 외신기자 오찬 간담회

외신기자 여러분,

현재 주요국의 고강도 통화긴축, 에너지가격 상승 등으로

대외 리스크요인이 확대되면서

한국 경제·금융시장의 변동성도 확대되었습니다.

이러한 상황에서 최근 단기자금시장에서

자금조달 애로가 있었지만

이것은 금융시스템 전반의

유동성 문제는 아닌 것으로 판단하고 있습니다.

정책당국은 일시적 어려움을 겪는 증권사 등

특정부문에 한정하여 선별적으로 유동성을 지원하고 있으며

한시적 시장안정조치를 통해 은행을 중심으로

금융중개기능이 원활히 작동되도록 대응하고 있습니다.

앞으로 금융기관간 상호연계성에 따른

시장불안이 확산되지 않도록 단기금융시장을 중심으로

이미 시행중인 시장안정조치의 진행경과를 면밀히 살펴보고기관간 공조를 통해 선제적으로 대응해 나가겠습니다.

(① 부동산 익스포져 등 리스크관리 강화)

부동산 투자 관련 시장이 부진해 짐에 따라

전 금융업권별 부동산 익스포져를 점검하였으며,

특히, 제2금융권을 중심으로

건전성·유동성 리스크 관리 강화를 지도하고,

익스포져가 큰 증권사 및 사업장의 위험요인에 대해

면밀한 점검을 지속해 나갈 계획입니다.

관계당국 및 시장과의 소통을 확대하여

시장 쏠림현상으로 인한 자금공급 왜곡을 정상화하고

정상사업장에 대해서는

원활한 자금지원이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

최근 부동산 PF 관련 단기금융시장 상황이

금융회사 건전성에 영향을 주지 않도록

잠재리스크 관리를 한층 더 촘촘히 하고

손실흡수능력을 충분히 확보함으로써

예상되는 대내외 충격에 대비하도록 하겠습니다.

한편, 단기성과에만 집착하여

시장상황 변화에 대비한 선제적 리스크관리를

소홀히 한 금융기관에 대해서는

그 책임을 명확히 하기 위한 조치를 병행함으로써

도덕적 해이를 막고, 지나친 수익성 일변도 영업에 따른

부작용을 예방하겠습니다.

(② 외국인 투자환경 개선 지속적으로 추진)

한편, 금융당국의 또 다른 과제는

한국 금융시장에서

외국인 투자환경이 잘 조성되도록

제도적 기반을 정비하는 것입니다.

외국인 투자제도 개선 및

디지털화에 따른 외국계 금융회사의

영업환경(클라우드, 망분리) 개선 등

규제 합리화를 통해

한국 금융시장의 글로벌 정합성을 높이고

외연을 확대해 나가겠습니다.

한국 금융시장이 글로벌 금융업계의 시각에서도

매력적인 시장이 될 수 있도록

금융시장의 불합리한 요인을 정비하는 한편,

현 시점에서 확인된 잠재리스크를 잘 관리하여

한국 금융시장의 체질을 개선하는

좋은 계기로 삼겠습니다.

한국 금융시장의 안정과 발전을 위해

오늘 기탄없는 제언을 부탁드립니다.

감사합니다.

1.고환율·고금리·고물가 등 복합위기 상황에 대해 금융시장 리스크 요인을 어떻게 점검하고 대응하는지?

□우선 한국정부와 금감원을 포함한 관계기관이 강력한 시장안정의지와 위험관리능력을 보유하고 있으며

◦금융회사들 역시 최근의 위기상황을 충분히 극복할 수 있는 건전성과 유동성을 갖추고 있다는 점을 말씀드림

□최근 복합위기 상황에 대해서는 우리 금감원 뿐만 아니라 기재부, 금융위, 한은 등 관계기관 모두가 원팀으로서 협력‧소통하며 적극 대응 중이며

◦특히 우리 금감원은 시장과의 최접점에서 적극적인 소통을 통해 취약부문, 위험 전이경로 등을 면밀히 점검하여 적시성 있게 대응하는 것에 전력을 다하고 있음

□보다 구체적으로는 스트레스테스트 등의 선제적 조치를 통해 개별 금융회사의 건전성 및 유동성 악화에 대비하고,

◦금융회사가 충분한 손실흡수능력을 갖추도록 충당금 적립 및 자본 확충 또한 유도해 나갈 방침

◦아울러 단기금융시장 등 취약부문에 대해서도 선제적․적극적 대응을 통해 시장에 필요한 자금이 적절히 공급되어 자금중개기능이 정상적으로 운영될 수 있도록 만전을 기하겠음

2.최근 금리 상승 영향 등으로 국내은행의 자본비율이 하락했는데, 현재 은행의 건전성에 대한 평가는?

□현재까지 국내은행의 건전성 지표는 대체로 양호한 수준

◦BIS 자본비율의 경우 최근 금리상승에 따른 채권평가손실로 소폭 하락하였으나,

- 그간 이익증가로 자본비율이 지속 상승해왔으며, ’22.6월말 총자본비율은 15.29%로 모든 은행이 규제비율(10.5%)을 큰 폭 상회하는 등 현재까지는 양호한 수준을 유지

* 총자본비율(%): (’19말)13.91→ (’20말)15.00→(’21말)15.53→(’22.6말) 15.29

◦자산건전성 지표(부실채권비율, 대손충당금적립률 등) 역시 현재까지 관리 가능한 수준임*

* 부실채권비율(%): (’19말)0.77→ (’20말)0.64→(’21말)0.50→(’22.6말) 0.41

충당금적립률(%): (’19말)112.1→ (’20말)138.0→(’21말)165.9→(’22.6말) 205.6

- 다만, 지표의 착시 가능성, 금융시장 변동성 확대 및 경제여건 악화로 인한 신용손실 확대 가능성에 대비하여 건전성 현황을 면밀히 살펴볼 예정임

□아울러 위기상황에서 은행이 적절한 유동성 공급 역할을 담당하여 자금배분 기능이 작동될 수 있도록 협조할 계획임

3.최근 환율 급등으로 국내은행의 외화부채가 크게 늘었는데, 현재 건전성이나 수익성에 미치는 영향은?

□국내은행의 경우 외화포지션 관리, 환헤지 등 리스크관리를 하고 있어 환율변동이 은행의 건전성·수익성에 미치는 영향은 제한적

◦국내은행은 대부분 외화자산 규모가 외화부채보다 크고 환헤지 등을 하고 있어 수익성에 대한 영향은 크지 않을 전망

◦다만, 외화표시 자산이 많은 은행의 경우 최근 환율 상승에 따라 위험가중자산이 증가한 것으로 나타날 수 있음

□복합적 위기상황에서도 은행이 환율변화에 따른 리스크를 잘 관리하도록 건전성 감독을 강화하겠음

4.한국은 GDP 대비 가계부채 규모가 크고 금리 급등으로 차주의 부담이 커지고 있는데, 이에 대한 평가 및 대책은?

□ 금융당국과 정부는 급격한 금리상승기에 금융이용자의 금리부담 경감을 위하여

◦ 개인사업자 차주를 위한 새출발기금(채무조정), 저금리 대환대출, 주담대 차주를 위한 안심전환대출(고정금리 대환) 등 취약차주 지원방안을 마련하고 있으며

◦ 은행 등 개별 금융회사 역시 변동금리 고객의 이자부담을 완화하는 금리상한형 주담대 등 자체적으로 다양한 취약차주 지원방안을 운영하고 있음

□ 한국의 가계부채는 코로나19 금융지원 및 자산가격 상승 등의 영향으로 ’20년중 급증하였으나, ‘21년 하반기 이후 증가세가 안정화*되어 가는 추세

*기간중 증가율:(‘19)4.2% → (‘20)8.0% → (‘21)7.1% → (’22.1~8月)△0.01%

□ 다만 GDP 대비 가계부채 규모가 주요국 대비 높은 수준이며, 변동금리 대출* 비중도 높은 점을 감안하여 금리상승에 직접 영향받는 취약차주 지원 등 안전망을 확충하고 있음

*가계부채/GDP(‘22.3월, %) [출처: IIF]

: (한국)104.3,(스위스)128.1,(호주)118,(캐나다)108.9,(미국)76.1,(중국)62.1,(일본)59.7

** ’22.7월말 기준 은행권 가계대출 중 78.4%가 변동금리 대출

◦ 하지만, 은행권의 양호한 건전성 등을 감안할 때 한국의 가계부채 규모는 충분히 관리 가능한 수준임

5.부동산 PF대출 부실화 가능성에 따른 금융회사 건전성 관련 대책은?

□최근 부동산 PF대출에 대한 부실 가능성이 제기됨에 따라 금감원도 이러한 위험요인에 적극 대응 중이며

◦全금융권의 PF대출 현황과 개별 사업장의 상황을 면밀하게 모니터링하면서 다양한 대응책을 강구‧추진 중임

□특히 금융회사가 PF 사업장의 사업성을 객관적으로 평가하여 대손충당금 적립 등으로 손실흡수능력을 제고하게 하는 한편

◦정상적인 PF사업장에 대해서는 금융회사의 자금공급이 원활하게 진행될 수 있도록 적극 유도 중임

□무엇보다 부동산 PF대출 부실화가 금융회사 등으로 전이되지 않도록 적극적인 리스크 관리에 최선을 다하도록 하겠음

□한편, 단기성과에만 집착하여 시장상황 변화에 대비한 선제적 리스크관리를 소홀히 한 금융기관에 대해서는

◦ 필요한 조치를 병행하여 도덕적 해이를 막고, 향후 지나친 수익성 일변도 영업에 따른 부작용을 예방하겠음

6.최근 채권시장안정대책 조치로 부동산PF 증권사에 대규모 유동성을 지원하는데, 수년간 관련 포지션으로 과도한 위험을 키워온 업계 관행이 반복될 수 있다는 우려에 대한 견해는?

□ 금번 조치는 부동산PF 과다보유 증권사의 리스크를 해소하여 주기 위한 것이 아니라,

◦ 단기금융시장 악화 등 일시적 유동성 부족 가능성이 있는 증권사들에게, 시장 안정화 목적으로 유동성을 공급하는 것임

□ 아울러, 유동성 지원을 받는 증권사가 스스로 책임지는 모습을 보일 수 있도록 자구계획 이행여부 등을 철저히 관리하여 도덕적 해이가 없도록 하는 한편,

◦ 향후 부동산 익스포져 등 특정부문에서 위험이 과도하게 집중되지 않도록 리스크 관리 체계를 정비해 나갈 계획임

장태민 기자 chang@changtaemin.com