[장태민닷컴 장태민 기자] * 금융복합기업집단 중 ’22.7월 신규 지정된 다우키움을 제외한 6개(삼성, 한화, 미래에셋, 교보, 현대차, DB) 집단 기준

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자본적정성비율 현황

□’22년말 현재 6개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 186.5%*

* 추가위험평가 결과 반영 전 자본적정성 비율은 194.2%로 전년(226.4%)대비 △32.2%p 하락

◦(자기자본) ’21년말 133.4조원에서 ’22년말 116.7조원으로 △16.7조원 감소

- 금리인상 및 주식가치 하락 등에 따른 주요 보험·금융투자회사의 매도가능증권평가이익 감소 등으로 통합자기자본이 감소

◦(필요자본) ’21년말 58.9조원에서 ’22년말 62.6조원*으로 3.7조원 증가

* 추가위험평가에 따른 위험가산자본 2.5조원 포함

- 총자산 감소(’21년말 1,197.7조원 → ’22년말 1,165.9조원)에도 불구하고 금리위험액 확대 등으로 통합필요자본이 소폭 증가

전체 금융복합기업집단 자본적정성 비율 구성요소 내역

(단위: 조원, %, %p)

구분	통합자기자본 (A)	통합필요자본 (D=B+C)			위험가산자본 반영전 비율 (A/B X 100)	위험가산자본 반영후 비율* (A/D X 100)
		최소요구자본 합계액(B)	위험가산자본 (C)	소계 (D)
‘21년말	133.4	58.9	-	58.9	226.4	-
‘22년말	116.7	60.1	2.5	62.6	194.2	186.5
증감	△16.7	1.2	2.5	3.7	△32.2	-

* 최초 지정(’21.7.13.) 후 6개월 유예기간을 거쳐 ’22년말부터 추가위험평가에 따른 위험가산자본을 반영

	<참고> 금융복합기업집단 자본적정성 비율
※실제 손실흡수능력인 ‘통합자기자본’을 금융복합기업집단 수준의 추가적인 위험을 고려한 최소자본 기준인 ‘통합필요자본’ 이상(100% 이상) 유지(법§14③, 령§13) 통합자기자본(소속금융회사 자기자본 합계액 – 중복자본) ≧ 100% 통합필요자본(소속금융회사 최소요구자본 합계액+위험가산자본*) * 추가위험 평가등급(5등급 15단계)에 따른 가산비율(0～20%)을 최소요구자본 합계액에 곱하여 산정

□’22년말 현재 6개 금융복합기업집단 모두 자본적정성 비율이 전년 대비 하락

◦그룹별로는 삼성(230.0%), 교보(174.5%), DB(165.9%), 현대차(162.6%), 한화(148.8%), 미래에셋(146.8%) 順

금융복합기업집단별 자본적정성 비율 현황

(단위: 조원, %)

구분	’21년말			’22년말
	통합 자기자본(A)	통합 필요자본1)(B)	비율 (A/B X 100)	통합 자기자본(A)	통합 필요자본2)(B)	비율 (A/B X 100)
삼성	68.9	24.4	281.8	56.1	24.4	230.0
한화	13.0	7.1	182.9	11.7	7.9	148.8
미래에셋	11.2	7.2	154.5	11.0	7.5	146.8
교보	12.3	4.7	258.2	8.7	5.0	174.5
현대차	19.4	11.0	175.8	20.9	12.8	162.6
DB	8.7	4.4	199.1	8.3	5.0	165.9
전체	133.4	58.9	226.4	116.7	62.6	186.5

1) 추가위험 미반영 2) 추가위험 반영후

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평가 및 향후 감독방향

□ ’22년말 현재 6개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 186.5%로 규제비율(100%)을 상회하는 등 안정적인 수준을 유지

◦ 다만, 금리상승 등으로 자본적정성 비율이 전년 대비 하락한 것으로 나타나 향후 금융시장 변동성 확대 등 잠재위험에 대비할 필요

□금융감독원은 금융복합기업집단별 건전성 상황 및 IFRS17․K-ICS 도입 등에 따른 자본적정성 비율 영향 등을 면밀히 점검하는 한편,

◦ 목표 자본비율 관리 등 그룹 차원의 리스크 관리 강화를 유도할 계획



장태민 기자 chang@changtaemin.com